確率的モデルに対する漸近理論とその応用

共同研究代表者：	吉田朋広（東京大学）
	Albert N. SHIRYAEV（Steklov Mathematical Institute）
オーガナイザー：	若木宏文（広島大学）

日時	：	２００６年	８月７日(月)	１４：００～１７：１０
			８月８日(火)	１０：００～１７：０５
			８月９日(水)	１０：００～１２：２０
場所	：	広島大学	理学部Ｂ７０７

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バス時刻表（東広島駅(新幹線)-西条駅(在来線)

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Program

August 7 (Monday)

14 ：00 ～14 ：45	Masafumi Akahira (Tsukuba University)
	The second order large-deviation efficiency for an exponential family of distributions
14 ：45 ～15 ：30	Yasunori Fujikoshi (Chuo University), ,Tetsuro Sakurai (Chuo University)
	Asymptotic theory for high-dimesional canonical correlatin analysis

Break

15 ：40 ～16 ：25 Tesuto Himeno (Hiroshima University)
Asymptotic Expansions of the Distributions of Dempster Test Statistics when the Dimension is Large
16 ：25 ～17 ：10 Hirofumi Wakaki (Hiroshima University)
Error bounds of asymptotic expansions for some tests on covariance matrices

August 8 (Tuesday)

10 ：00 ～10 ：45	Masanobu Taniguchi (Waseda University)
	Statistical estimation of optimal portfolio for non-Gaussian dependent returns of assets
10 ：45 ～11 ：30	Mikahil Nechaev (Steklov Mathematical Institute)
	Multiple optimal stopping problem motivated by VWAP contracts

Lunch time

13 ：10 ～13 ：55 Masayuki Uchida (Kyushu University)
Approximate martingale estimating functions under small perturbations of dynamical systems
13 ：55 ～14 ：40 Yoichi Nishiyama (The Institute of Statistical Mathematics, Tokyo)
A uniform CLT for martingales and non-parametric inference for L\'evy processes

Break

14 ：50 ～15 ：35 Andrey Selivanov (Moscow State University)

Fundamental theorem of asset pricing for discrete-time models with transaction costs.
Coherent risk measures: Applications and examples.

15 ：35 ～16 ：20 Hiroki Masuda (Kyushu University)
Optimal inference for discretely observed inverse-Gaussian and gamma subordinators
16 ：20 ～17 ：05 Yasutaka Shimizu (Osaka University)
A practical approach to the inference for jump-processes from finite samples

August 9 (Wednesday)

10 ：00 ～10 ：50	Albert Shiryaev (Steklov Mathematical Institute)
	The "Technical Analysis " of the stock prices from point of view of the Stochastic Calculus On stochastic integral representations of some functionals of a Brownian motion (with application to the proofs of the Poincare-Chernoff and Log-Sobolev inequalities) Minimax versions of the quickest detection in the "change -point " problems for a Brownian motion:asymptotic optimality of the second orde
10 ：50 ～11 ：35	Anastasia Mikhailova (Moscow State University)
	Berry-Esseen type bound for F-distribution
11 ：35 ～12 ：20	Nakahiro Yoshida (Tokyo University
	Topics of asymptotic inference for small sigma models

Party

Date：	８/８(Tuesday)18:00～
Place：	広島大学生協北１レストラン（３階）

連絡先若木宏文

〒739-8526 東広島市鏡山1-3-1

広島大学理学研究科数学専攻

Tel : 082-424-7359

E-mail : wakaki＠math.sci.hiroshima-u.ac.jp

15 ：40 ～16 ：25	Tesuto Himeno (Hiroshima University)
	Asymptotic Expansions of the Distributions of Dempster Test Statistics when the Dimension is Large
16 ：25 ～17 ：10	Hirofumi Wakaki (Hiroshima University)
	Error bounds of asymptotic expansions for some tests on covariance matrices

13 ：10 ～13 ：55	Masayuki Uchida (Kyushu University)
	Approximate martingale estimating functions under small perturbations of dynamical systems
13 ：55 ～14 ：40	Yoichi Nishiyama (The Institute of Statistical Mathematics, Tokyo)
	A uniform CLT for martingales and non-parametric inference for L\'evy processes

14 ：50 ～15 ：35	Andrey Selivanov (Moscow State University)
	Fundamental theorem of asset pricing for discrete-time models with transaction costs. Coherent risk measures: Applications and examples.
15 ：35 ～16 ：20	Hiroki Masuda (Kyushu University)
	Optimal inference for discretely observed inverse-Gaussian and gamma subordinators
16 ：20 ～17 ：05	Yasutaka Shimizu (Osaka University)
	A practical approach to the inference for jump-processes from finite samples

連絡先	若木宏文
	〒739-8526 東広島市鏡山1-3-1
	広島大学理学研究科数学専攻
	Tel : 082-424-7359
	E-mail : wakaki＠math.sci.hiroshima-u.ac.jp