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正準相関分析

主成分分析では、1つの計測ベクトルから変量間の相関を無くし、しかも元の 計測ベクトルの持つ情報(分散)をなるべく抽出するような低次元の変量が構成 される。しかし、2組の計測ベクトルが与えられ、それらの間の相関関係を分 析したいような場合には、正準相関分析(Canonical Correlation Analysis)を 利用する必要がある。正準相関分析では、2つのベクトル間の相関をもっとも よく表すような新しい変量に変換し、その変量によって2つのベクトル間の相 関について理解しようとする。



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平成14年7月19日